2 Rsi Strategie

Entwickelt von Larry Connors, ist die 2-Periode RSI-Strategie eine Mittelwert-Reversion Trading-Strategie entwickelt, um zu kaufen oder zu verkaufen Wertpapiere nach einer Korrekturzeit Die Strategie ist ziemlich einfach Connors schlägt vor, nach Chancen zu suchen, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, was ist Betrachtet tief überverkauft Umgekehrt können Händler nach kurzfristigen Chancen suchen, wenn sich 2-Perioden-RSI über 90 bewegt. Dies ist eine ziemlich aggressive kurzfristige Strategie, die darauf abzielt, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht darauf ausgelegt, große Tops oder Böden zu identifizieren Die Details, beachten Sie, dass dieser Artikel entworfen ist, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen Wir stellen keine eigenständige Handelsstrategie vor, die direkt aus der Box verwendet werden kann Stattdessen soll dieser Artikel die Strategieentwicklung und - verfeinerung verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und Ebenen basieren auf Schlusskurse Zuerst identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristig gleitenden Durchschnitt Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt Der langfristige Trend ist, wenn eine Sicherheit über seinem 200-Tage-SMA und Unten, wenn eine Sicherheit unter seinem 200-Tage-SMA-Händler ist, sollten nach Kaufchancen suchen, wenn über den 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unterhalb der 200-Tage-SMA. Second, wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten innerhalb Der größere Trend Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf von Connors festgestellt, dass die Renditen waren höher beim Kauf auf einem RSI Dip unter 5 als auf einem RSI Dip unter 10 Mit anderen Worten, die unteren RSI getaucht , Je höher die Renditen auf nachfolgende Long-Positionen Für Short-Positionen waren die Renditen höher als bei einem RSI-Anstieg über 95 als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je mehr kurzfristig die Sicherheit überbucht, desto größer ist die nachfolgende Kehrt auf eine kurze Position zurück. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder verkaufen-kurze Bestellung und das Timing seiner Platzierung Chartisten können entweder den Markt in der Nähe der Nähe und stellen eine Position kurz vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offenen Dort zu etablieren Sind Vor-und Nachteile für beide Ansätze Connors befürwortet die vor-die-nahen Ansatz Kaufen kurz vor dem enden bedeutet, dass Händler auf die Gnade der nächsten offen sind, was mit einer Lücke sein könnte Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position erhöhen oder sofort ablenken Mit einem ungünstigen Preis bewegen Warten auf die offenen gibt Trader mehr Flexibilität und kann die Einstiegsebene zu verbessern. Der vierte Schritt ist, um den Ausgangspunkt setzen In seinem Beispiel mit dem SP 500, Connors befürwortet die Beendigung lange Positionen auf einem Umzug über dem 5-Tage SMA und Short-Positionen auf einem Umzug unterhalb der 5-Tage-SMA Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Ausfahrten produzieren wird. Chartisten sollten auch einen nachlaufenden Stopp betrachten oder die Parabolic SAR verwenden. Manchmal fällt ein starker Trend, und nachlaufende Stopps werden versichern Dass eine Position bleibt so lange wie der Trend verlängert. Wo sind die Stationen Connors nicht befürworten mit Stopps Ja, Sie lesen rechts In seinem quantitativen Test, die Hunderte von Tausenden von Trades, Connors festgestellt, dass stoppt tatsächlich verletzt Leistung, wenn es darum geht Aktien und Aktienindizes Während der Markt in der Tat hat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stopps können in übertriebene Verluste und große Drawdowns führen Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel Chartisten müssen für sich selbst entscheiden Diagramm unten zeigt die Dow Industrials SPDR DIA mit dem 200-Tage-SMA-Rot, 5-Perioden-SMA-Pink und 2-Perioden-RSI Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA über dem 200-Tage-SMA liegt und RSI 2 auf 5 oder weniger ein Bärisches Signal bewegt Tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI 2 auf 95 oder höher ist Es gab sieben Signale über diesen 12-Monats-Zeitraum, vier bullish und drei bearish Von den vier bullish Signale, DIA bewegt höher drei von vier Mal, was bedeutet Diese hätten profitabel sein Von den drei bärischen Signalen, DIA bewegte sich nur einmal 5 DIA bewegte sich über die 200-Tage-SMA nach den bärischen Signalen im Oktober Einmal über dem 200-Tage-SMA, 2-Periode RSI nicht auf 5 oder niedriger zu bewegen Um ein weiteres Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss und Gewinn zu profitieren. Das zweite Beispiel zeigt Apple AAPL Handel über seine 200-Tage-SMA für den meiste Zeitrahmen Es gab bei Mindestens zehn kaufen Signale während dieser Periode Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf die ersten fünf zu verhindern, weil AAPL zickzackte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011. Die zweiten fünf Signale erholte sich viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar Blick auf diese Grafik, Es ist klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem anfänglichen Kaufsignal und dann erholte sich. Bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Wegen zu suchen, um die Ergebnisse zu verbessern Schlüssel ist, um Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Chancen des Erfolgs in der Zukunft verringert Wie oben erwähnt, kann die RSI 2 Strategie früh sein, weil die vorhandenen Bewegungen häufig nach dem Signal fortfahren. Die Sicherheit kann weiter steigen, nachdem RSI 2 über 95 oder niedriger nachher stürzt RSI 2 stürzt unter 5 In einer Bemühung, diese Situation zu beheben, sollten Chartisten nach einer Art von Anhaltspunkt suchen, dass die Preise tatsächlich umgekehrt haben, nachdem RSI 2 seine extreme erreicht hat. Dies könnte Kerzenstichanalyse, Intraday-Chartmuster, andere Impulsoszillatoren oder sogar Tweaks an RSI beinhalten 2.RSI 2 stürzt über 95, weil die Preise nach oben gehen Einstellen einer kurzen Position, während die Preise nach oben verschoben werden können gefährlich sein Chartisten können dieses Signal filtern, indem Sie darauf warten, dass RSI 2 unter die Mittellinie zurückkehrt 50 Ähnlich, wenn eine Sicherheit über ihre 200 gehandelt wird - Tag SMA und RSI 2 bewegt sich unter 5, Chartisten können dieses Signal filtern, indem man auf RSI 2 wartet, um über 50 zu fahren. Dies würde signalisieren, dass die Preise in der Tat eine Art kurzfristige Wende gemacht haben. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI 2-Signalen gefiltert Ein Kreuz der Mittellinie 50 Es gab gute Signale und schlechte Signale Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft getreten ist, weil GOOG über dem 200-Tage-SMA war, als RSI unter 50 unterschritten wurde. Beachten Sie auch, dass Lücken die Chaos auf Trades verraten können Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken traten während der Gewinnsaison. Die RSI 2-Strategie gibt Händlern eine Chance, an einem laufenden Trend teilnehmen Connors Staaten, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Ausbrüche Umgekehrt, Händler sollten überverkaufte Bounces verkaufen, nicht Unterstützung Pausen Dies Strategie passt mit seiner Philosophie Auch wenn Connors-Tests zeigen, dass es aufhört, die Leistung zu verletzen, wäre es umsichtig für Händler, eine Ausstiegs - und Stop-Loss-Strategie für jedes Trading-System zu entwickeln. Trader könnten lange Ausgänge beenden, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stop setzen Könnte die Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für den Handelssystem Entwicklung konzipiert ist Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern Klicken Sie hier für ein Diagramm der SP 500 mit RSI 2.Below ist Code für die erweiterte Scan Workbench, die Extra Mitglieder können kopieren und einfügen. RSI 2 Kaufen Signal. Why RSI kann einer der besten kurzfristigen Indikatoren sein. Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2007 veröffentlicht und basierte auf Forschung mit 7.050.517 Trades vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 2006 Wir haben einen Preis - und Liquiditätsfilter angewendet, bei dem alle Aktien über 5 gezahlt werden müssen und einen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt von mehr als 250.000 Aktien haben. Diese Forschung wurde bis 2010 aktualisiert und derzeit Beinhaltet 11.022.431 simulierte Trades. Wir betrachten den Relative Strength Index RSI als einer der besten Indikatoren zur Verfügung Es gibt eine Reihe von Büchern und Artikeln über RSI geschrieben, wie man es benutzt und den Wert, den es bei der Vorhersage der kurzfristigen Richtung bietet Aktienpreise Leider sind nur wenige, wenn überhaupt, von diesen Ansprüchen durch statistische Studien gesichert Dies ist sehr überraschend, wenn man bedenkt, wie populärer RSI als Indikator ist und wie viele Händler sich darauf verlassen. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Renditen maximieren können Unsere neue 2-Periode RSI Stock Strategy Guidebook Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, voll quantifizierten Aktien Strategien Variationen rund um die 2-Periode RSI. Most Trader verwenden die 14-Periode RSI, aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch, gibt es keine Rand, der so weit geht Wenn Sie den Zeitrahmen verkürzen, fangen Sie an, einige sehr beeindruckende Ergebnisse zu sehen Unsere Forschung zeigt, dass die robustesten und konsistentesten Ergebnisse mit einem 2-Perioden-RSI erhalten werden und wir haben viele erfolgreiche Handelssysteme gebaut, die die 2 enthalten - periode RSI. Before immer auf die eigentliche Strategie, hier sa wenig Hintergrund auf dem RSI und wie es s berechnet. Relative Strength Index. Der Relative Strength Index RSI wurde von J Welles Wilder in den 1970er Jahren entwickelt Es ist eine sehr nützliche und beliebt Impuls-Oszillator, der die Größe eines Bestandes der jüngsten Gewinne mit der Größe seiner jüngsten Verluste vergleicht. Eine einfache Formel siehe unten wandelt die Preis-Aktion in eine Zahl zwischen 1 und 100 Die häufigste Verwendung dieses Indikators ist es, überkaufte und überverkauft Bedingungen zu messen Setzen Sie einfach, je höher die Nummer, desto mehr überkauft die Aktie ist, und je niedriger die Zahl, desto mehr überverkauft der Bestand ist. Wie oben erwähnt, ist die Standard-häufigste Einstellung für RSI 14-Perioden Sie können diese Standardeinstellung in den meisten Karten ändern Pakete sehr leicht, aber wenn Sie unsicher sind, wie dies zu tun ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Softwareanbieter. Wir sahen über elf Millionen Trades von 1 1 95 bis 12 30 10 Die folgende Tabelle zeigt den durchschnittlichen prozentualen Gewinnverlust für alle Aktien während unserer Testperiode Eine 1-tägige, 2-tägige und 1-wöchige 5-Tage-Periode Diese Zahlen repräsentieren die Benchmark, die wir für Vergleiche verwenden. Wir dann quantifizierte überkaufte und überverkaufte Bedingungen, gemessen durch den 2-Perioden-RSI-Messwert, der über 90 überkauft ist und unten 10 überverkauft Mit anderen Worten betrachteten wir alle Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Lesung über 90, 95, 98 und 99, die wir überkauft haben und alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 10, 5, 2 und 1, die Wir betrachten überverkauft Wir verglichen diese Ergebnisse dann mit den Benchmarks, hier s, was wir gefunden haben. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 10 übertraf die Benchmark 1-Tage 0 08, 2-Tage 0 20 und 1- Woche später 0 49. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 5 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage 0 14, 2-Tage 0 32 und 1 Woche später 0 61. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 2 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage 0 24, 2-Tage 0 48 und 1 Woche später 0 75. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 1 deutlich übertraf die Benchmark 1 - Tag 0 30, 2-Tage 0 62 und 1 Woche später 0 84. Wenn man diese Ergebnisse betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, dass die Performance dramatisch jeden Schritt des Weges verbessert hat. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einer 2-Periode RSI-Lesung unter 2 waren viel größer als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 5, etc. This bedeutet, dass Händler sollten, um Strategien um Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 10 zu bauen. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2 - Perioden-RSI-Messwert über 90 unterdurchschnittlich der Benchmark 2-Tage 0 01 und 1 Woche später 0 02. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95 lag hinter dem Benchmark und war negativ 2-Tage später -0 05 , Und 1 Woche später -0 05. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren negativ 1-Tage -0 04, 2-Tage -0 12 und 1 Woche später -0 14.Die Durchschnittliche Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 99 waren negativ 1-Tage -0 07, 2-Tage -0 19 und 1 Woche später -0 21.Wenn man diese Ergebnisse betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, dass Die Performance verschlechterte sich drastisch jeden Schritt des Weges Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 war deutlich niedriger als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95, etc. Dies bedeutet Bestände mit einem 2-Perioden-RSI Lesen über 90 sollte vermieden werden Aggressive Händler können schauen, um Leerverkäufe Strategien um diese Aktien zu bauen. Sie können sehen, im Durchschnitt, Aktien mit einem 2-Periode RSI unter 2 zeigen eine positive Rendite über die nächste Woche 0 75 Auch gezeigt ist, dass , Im Durchschnitt haben Aktien mit einem 2-Perioden-RSI über 98 eine negative Rendite über die nächste Woche und, wie die anderen Artikel in dieser Serie gezeigt haben, können diese Ergebnisse noch weiter verbessert werden, indem sie den Aktienhandel unterhalb der 200- Tag gleitenden Durchschnitt und kombiniert die 2-Periode RSI mit PowerRatings. Chart 1 unten ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem hatte eine 2-Periode RSI lesen unter 2.Chart 2 unten ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem hatte eine 2-Periode RSI Lesung über 98.Unsere Forschung zeigt, dass die Relative Strength Index ist in der Tat ein ausgezeichneter Indikator, wenn richtig verwendet Wir sagen, wenn richtig verwendet, weil unsere Forschung zeigt, dass es möglich ist, kurzfristige Bewegungen in Aktien mit dem 2-Periode RSI, Aber es zeigt auch, dass bei der Verwendung des traditionellen 14-Perioden-RSI gibt es wenig keinen Wert für diesen Indikator Diese Aussage schneidet auf das Wesentliche dessen, was TradingMarkets vertritt wir unsere Handelsentscheidungen auf quantitative Forschung Diese Philosophie ermöglicht es uns, objektiv zu beurteilen, ob ein Handel Bietet eine gute Risiko-Belohnung Gelegenheit und was könnte in der Zukunft passieren. Diese Forschung, die wir hier präsentieren ist nur die Spitze des Eisbergs mit dem 2-Perioden-RSI Zum Beispiel können größere Ergebnisse gefunden werden, indem Sie für mehrere Tag Messungen unter 10, 5 oder 2 Und noch größere Ergebnisse können durch die Kombination der Lesungen mit anderen Faktoren wie dem Kauf eines niedrigen RSI-Lager, wenn es handelt 1-3 niedriger intraday erreicht werden. Als Zeit vergeht, werden wir einige dieser Forschungsergebnisse, zusammen mit Handvoll zu teilen Trading-Strategien mit Ihnen. Die 2-Periode RSI ist die einzige beste Indikator für Swing Trader Erfahren Sie, wie erfolgreich mit diesem leistungsstarken Indikator mit der 2-Periode RSI Stock Strategy Guidebook Hier klicken, um Ihre Kopie heute bestellen. Thread RSI 2 Strategy. RSI 2 Strategy. Ich bin jetzt gut in meinem dritten Monat Demo-Trading und machte die Entscheidung zu handeln Preis Aktion ohne Indikatoren Monat 2 war sehr erfolgreich, in diesem Monat war nicht nett überhaupt Unter den vielen Forex-Blogs bekomme ich auf Facebook und per E-Mail , Erhielt ich ein paar interessante Blogs, die unten markiert wurden, von denen, fing mein Auge und, meiner Meinung nach, lohnt es sich zu lesen. Im Wesentlichen beschreibt es die Forschung von den Herren Larry Connors und Cesar Alvarez über kurzfristige Trades mit Relative Strength Index basierend auf einem 2-Tage-Periode auf Märkte Aktien und ETFs in ihrem Fall, die über dem 200-Tage-Simple Moving Average waren, wie ich es verstehe, bildeten sie das kumulative RSI-System, das eine lange Posten eintritt, wenn der RSI 2 unter 35 fällt und ein Ausstieg bei 65.Haben auch Viel Zeit auf meine Hände, habe ich über die Änderung der Einstellungen auf meinem RSI-Indikator und die Anwendung auf meine Charts Ich habe jetzt verbrachte ein paar Stunden damit spielen und ich glaube, mit dem RSI 2-Indikator kann einige Verdienste für Einträge, die ich gesehen habe Wenn der RSI 2 sich über 10 und auch 35 bewegt, und ich habe mich kurz gegangen, wenn der RSI 2 unter 90 und 65 fährt, wobei diese Zahlen die Triggerpunkte sind. Aber vielleicht wäre der interessanteste Eintrag, wenn man den RSI 2 eingibt Kehrt also kurz ein, wenn der RSI 2 um 4 oder 5 von seinem aktuellen High umkehrt und eine lange, wenn er um 4 oder 5 von seinem aktuellen Tiefkehr umkehrt. Für das Beenden würde ich eine Menge Pips vorschlagen. Die meisten Trades würden offen sein 1 - 3 Tage, je nach deinem Ziel habe ich noch einen Stop ausgearbeitet, anscheinend empfehlen die Autoren den Handel ohne eins. Ich denke, die einzige Möglichkeit zu sehen, ob diese Strategie funktionieren würde, um eine EA oder einen Indikator zu bauen, aber wenn einer von euch Lesen Sie diese, haben Sie Zeit, um die RSI 2 auf Ihre Charts anwenden und werfen Sie einen Blick auf die Möglichkeiten, die ich schätzen würde Ihre Kommentare und Empfehlungen. Join Datum November 2016 Posts 1. geändert ihre Melodie auf RSI. Funny Wie onestepremoved posted the Pro-RSI Artikel Sie referenzierten im Jahr 2013, dann im Jahr 2015 kühn behauptet, dass der RSI nicht in einem YouTube-Video aufblickt, es einfach zu finden und dann heute einen Link zum ursprünglichen 2013 Pro-RSI Artikel zurückzukehren und die Leute dazu zu bringen, es zu überprüfen. Sei vorsichtig Da Lot s von widersprüchlichen Informationen sogar aus der gleichen Quelle. Join Datum Dez 2016 Beiträge 3.Price Aktion braucht keine Indikatoren benötigt, um die Muster zu verstehen und bekommen praktische Erfahrung in der Entdeckung durch Praxis. Similar Threads. By nmichal im Forum Free Forex Trading Systems. Last Post 03-29-2013, 08 11 AM. By Shawn Michaels im Forum Forextown. Last Post 10-18-2012, 09 26 PM. By ilyasawan im Forum Kostenlose Forex Trading Systems. Last Post 12-30-2010 , 05 07 AM. By timidave2005 im Forum Free Forex Trading Systems. Last Beitrag 04-05-2007, 12 22 AM. By Topchess im Forum Zeig mir das Geld Daytrading. 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